Kỹ thuật hệ thống chỉ báo

Kỹ thuật hệ thống chỉ báo là kỹ thuật phân tích, dự đoán xu hướng dựa trên các chỉ báo.

Các chỉ báo kỹ thuật thường được biểu thị dưới dạng biểu đồ. Các chỉ báo được tính toán dựa trên những thông số lịch sử như giá, khối lượng… để giải thích mối quan hệ cung cầu và tác động của nó lên giá. Từ đó, dự đoán xu hướng di chuyển của dòng tiền, xu hướng biến động giá.

Có rất nhiều hệ thống chỉ báo được xây dựng, phát triển như: MA, SMA, MACD, Vol, Bollinger Bands, RSI… Mỗi công thức tính toán, xây dựng khác nhau sẽ cho ra nhóm chỉ báo khác nhau. Nhà đầu tư thường kết hợp các chỉ báo để tăng độ chính xác khi phân tích, dự báo và đưa ra chiến lược giao dịch.

1. Các nhóm hệ thống chỉ báo chính.

Hệ thống chỉ báo được phân ra các nhóm chính gồm:

  • Nhóm chỉ báo xu hướng dùng để đánh giá xu hướng hiện tại, dự đoán xu hướng tương lai. Bao gồm các đường: MA, MACD, Parabolic Sar, CCI…
  • Nhóm chỉ báo động lượng dùng để xác định tốc độ thay đổi của giá. Bao gồm các đường: RSI, Stochastic, ROC…
  • Nhóm chỉ báo khối lượng giao dịch là những chỉ báo kết hợp giữa giá và khối lượng giao dịch để xác định sức mạnh của xu hướng. Bao gồm các đường: MFI, OBV…
  • Nhóm chỉ báo đo lường biến động dùng để xác định xu hướng biên độ giao động giá. Bao gồm các đường: Bollinger bands, ATR, ADX…
  • Nhóm chỉ báo hỗ trợ và kháng cự cho biết các mức giá trên biểu đồ tạo thành rào cản/hỗ trợ khiến giá chứng khoán được đẩy theo một hướng nhất định như điểm Pivot, kênh Donchian…
2. Một số chỉ báo thông dụng nhất.
2.1. Đường trung bình động (MA).

Đường trung bình động (MA) là chỉ báo xu hướng giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Đường MA được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường, các đường MA ngắn hạn lấy các mốc 9, 20 ngày, trung hạn là 50 ngày và dài hạn là 100, 200 ngày.

Đường trung bình động (MA)

Bên cạnh đường MA, có thể sử dụng một số các biến thể khác của đường MA như EMA, WMA…

  • Đường trung bình hàm mũ (EMA) được tính bằng công thức hàm mũ. Đường này coi trọng các biến động giá gần nhất nên nhạy cảm hơn so với đường MA. Vì vậy, đường này có thể sẽ không chính xác cao với các trường hợp biến động thất thường.
  • Đường trung bình tỷ trọng tuyến tính (WMA) coi trọng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn.
2.2. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD).

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) được áp dụng để xác định điểm hội tụ, phân kỳ. Từ đó dự đoán xu hướng tiếp theo để ra quyết định giao dịch chính xác. Đường MACD thể hiện sức mạnh của xu hướng. Chỉ báo MACD giúp các nhà giao dịch xem xét vào lệnh tốt hơn.

Đường MACD hình thành từ đường EMA 12 kỳ và đường EMA 26 kỳ. Và sử dụng đường MACD 9 làm đường tín hiệu như đường so sánh. Do đó, MACD cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động hàm mũ của giá chứng khoán.

– Khi đường MACD cắt đường MACD 9 từ dưới lên báo hiệu một xu hướng tăng.

– Khi đường MACD cắt đường MACD 9 từ trên xuống báo hiệu một xu hướng giảm

– Trong xu hướng giá giảm, MACD có xu hướng tăng hoặc đi ngang thì gọi là hội tụ. Chỉ báo cho thấy dấu hiệu xu hướng tăng giá.

– Trong xu hướng giá tăng, MACD có xu hướng giảm hoặc đi ngang thì gọi là phân kỳ. Chỉ báo cho thấy dấu hiệu xu hướng giảm giá.

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)

2.3. Dải Bollinger.

Dải Bollinger là một trong những chỉ báo được sử dụng rộng rãi nhất. Dải Bollinger là khoảng giữa đường Bollinger trên và đường Bollinger dưới với đường MA ở giữa hai đường Bollinger. Dải Bollinger rộng hay hẹp thể hiện sự biến động mạnh hay yếu của thị trường.

Khi dải Bollinger thu hẹp dần cho thấy dấu hiệu của sự biến động giá cao trong tương lai, giá có thể đảo chiều nhanh chóng. Ngược lại, khoảng cách giữa các dải càng rộng thì khả năng bán ra xác suất càng cao.

Dải Bollinger

2.4. Đường chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Đường chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một bộ dao động động lượng đo lường mức độ thay đổi giá của những giao dịch gần nhất. RSI thường được dùng để đánh giá việc mua hoặc bán quá mức ở một mức giá.

Đường RSI được tính bằng cách chia trung bình giá tăng cho trung bình giá giảm trong khoảng thời gian cụ thể (thông thường là 14 chu kỳ) và biểu diễn trên thang điểm từ 0 – 100.

– Nếu RSI > 70 được coi là nằm trong vùng quá mua.

– Nếu RSI < 30 được coi là nằm trong vùng quá bán.

– Nếu RSI ở giữa khoảng 30 – 70 thì nằm trong vùng trung tính.

Khi sử dụng đường RSI, thông thường sẽ lấy đường SMA cùng khung thời gian làm đường so sánh để đưa ra dựa báo xu hướng.

  • RSI < 30: Mua khi đường RSI cắt xuống dưới 30, hình thành đáy và sau đó quay lên cắt qua 30.
  • RSI > 70: Bán khi đường RSI cắt lên trên 70, tạo thành đỉnh và sau đó quay xuống cắt qua 70.
  • 30 < RSI < 70: Bán khi đường RSI cắt đường SMA từ trên xuống và tiếp tục đi xuống. Mua khi đường RSI cắt đường SMA từ dưới lên và tiếp tục đi lên.

Kỹ thuật hệ thống chỉ báo - RSI

2.5. Chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV).

Chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV) là một chỉ báo để đo lường lượng cung và cầu trên thị trường ở một khoảng thời gian. Chỉ báo này sử dụng những thay đổi về khối lượng để xác nhận thay đổi về giá. Chỉ số OBV được biểu diễn dưới dạng đường lũy kế.

Cách tính chỉ số OBV:

– Nếu giá tăng, OBV bằng OBV trước cộng với khối lượng giao dịch trong phiên.

– Nếu giá giảm, OBV bằng OBV trước trừ đi khối lượng giao dịch trong phiên.

– Nếu giá không thay đổi, OBV giữ nguyên.

Nhà phân tích sử dụng chỉ báo OBV để xác nhận xu hướng thị trường.

  • Khi đường OBV tăng cho thấy lực mua đang cao hơn lực bán, giá có xu hướng được đẩy lên cao.
  • Khi đường OBV giảm cho thấy lực bán đang cao hơn lực mua, giá có xu hướng bị đẩy xuống thấp.

Ngoài ra, khi chỉ báo OBV và giá đi theo các hướng khác nhau báo hiệu cho một sự đảo chiều của xu hướng.

  • Khi đường OBV tăng, lực mua đang chiếm ưu thế mà giá lại giảm, điều này chứng tỏ đà giảm của xu hướng đang yếu dần, dự đoán giá sẽ đảo chiều tạo xu hướng tăng.
  • Khi đường OBV giảm, lực bán đang chiếm ưu thế mà giá lại tăng, điều này chứng tỏ đà tăng của xu hướng đang yếu dần, dự đoán giá sẽ đảo chiều tạo xu hướng giảm.

Kỹ thuật hệ thống chỉ báo - OBV

2.6. Chỉ số dòng tiền (MFI).

Chỉ số dòng tiền (MFI) là chỉ số phản ánh sức mạnh về dòng tiền trong một khoảng thời gian. Chỉ số MFI cho thấy tốc độ tiền được đổ vào một tài sản và rút ra sau đó.

Chỉ số MFI được phát triển dựa trên chỉ số RSI nhưng được bổ sung yếu tố khối lượng giao dịch.

Chỉ số MFI cho rằng, khi thị trường tạo đỉnh hoặc đáy thì khối lượng giao dịch tại đó sẽ gia tăng. Cho nên, chỉ dựa vào sự thay đổi của giá thì không thể phản ánh chính xác toàn cảnh thị trường.

Chỉ số MFI được biểu diễn dưới dạng đường dao động trong khoảng 0 – 100. Tuy nhiên, các nhà phân tích thường đặt ngưỡng 20 – 80 để xác định ngưỡng quá bán hay quá mua.

– MFI tăng cho thấy lực mua tăng so với lực bán. MFI giảm cho thấy lực bán tăng so với lực mua.

– Nếu MFI > 80 được coi là đang trong giai đoạn quá mua. Nếu MFI > 80 trong xu hướng tăng, báo hiệu thị trường sắp điều chỉnh giảm hoặc đảo chiều tạo xu hướng giảm.

– Nếu MFI < 20 được coi là đang trong giai đoạn quá bán. Nếu MFI < 20 trong xu hướng giảm, báo hiệu thị trường sắp điều chỉnh tăng hoặc đảo chiều tạo xu hướng tăng.

Ngoài ra, chỉ số MFI còn báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng khi MFI và giá đi theo các hướng khác nhau:

  • Khi MFI tăng, lực mua đang chiếm ưu thế mà giá lại giảm, dự đoán giá sẽ đảo chiều tạo xu hướng tăng.
  • Khi MFI giảm, lực bán đang chiếm ưu thế mà giá lại tăng, dự đoán giá sẽ đảo chiều tạo xu hướng giảm.

Kỹ thuật hệ thống chỉ báo - MFI

Kết luận.

Trên đây là những nội dung cơ bản và một số chỉ báo thông dụng nhất được sử dụng trong kỹ thuật hệ thống chỉ báo. Mỗi chỉ báo có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Để tăng hiệu quả khi sử dụng kỹ thuật hệ thống chỉ báo, nhà đầu tư cần lựa chọn những chỉ báo phù hợp với mình và phối hợp các chỉ báo với nhau hoặc với phương pháp kỹ thuật khác.

Chúc bạn có được kiến thức cơ bản và sử dụng có hiệu quả kỹ thuật hệ thống chỉ báo trong giao dịch của mình.

Số điện thoại: +84399861368

Email: admin@ai-marketingaz.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *